5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА UKB/USD
В данной главе описаны эксперименты по прогнозированию курса
американского доллара по отношению к украинскому карбованцу
(UKB/USD). Сначала описаны задачи исследования и общая структура
экспериментов. Далее описаны проделанные эксперименты, при этом
подробно перечислены особенности каждого из них. Для эксперимен-
тов, которые показали удовлетворительные результаты обучения
(сеть распознала не менее 80% образов, на которых обучалась) в
приложениях приведены таблицы с подробным описанием результатов
по каждому образу, который распознавался.
5.1. Общий подход к прогнозированию курса UKB/USD
Исследования проводились на основе модели сети с обратным
распространением (подробнее смотри главу 3). Примененная методика
прогнозирования подробно описана в главе 4.
Целью экспериментов было прогнозирование курса UKB/USD. Для
достижения данной цели было проведено исследование влияния предс-
тавления исторических и прогнозируемых данных на ошибку прогнози-
рования. Также были рассмотрены вопросы влияния структуры НС на
скорость обучения сети и ошибку прогнозирования. При этом стави-
лись следующие задачи:
- поиск критериев прогнозирования;
- поиск оптимального представления исторических данных о
курсе;
- поиск оптимального представления результата прогнозирова-
ния;
- поиск оптимального размера окна;
- поиск оптимальной структуры сети.
Прогнозирование курса UKB/USD проводилось на основе времен-
ной последовательности ежедневных данных о курсе. Такой подход к
прогнозированию основан на идее американских экономистов, что для
прогнозирования некоторых экономических показателей вполне доста-
точно исследования истории их изменения. Успешное применение дан-
ного подхода другими исследователями [7] для прогнозирования кур-
сов DM/USD и SUR/USD позволяет надеяться на успех прогнозирования
UKB/USD.
Исходными данными для экспериментов служили ежедневные изме-
рения курса UKB/USD с 15.06.93 по 26.06.95 всего 842 измерений
(данные взяты из архивов банка Porto-Franco). Прогнозировалось
среднее значение курса за день (среднее арифметическое дневных
курсов покупки и продажи).
Каждый из экспериментов, можно разбить на несколько этапов.
Первым этапом было формирование обучающей выборки. На этом
этапе определяется вид представления исторических и прогнозируе-
мых данных и происходит формирование наборов, подаваемых на вход-
ные нейроны и соответствующих им наборов снимаемых с выходов сети
(подробнее смотри раздел 2.2.4). Большинство опытов прогнозирова-
ло не фактический курс, а его относительное изменение (ОИК). От-
носительное изменение курса определяется по формуле
OIKt = (Kt+1 - Kt)/Kt (5.1)
Для автоматизации процесса формирования обучающих выборок был ис-
пользован пакет MS EXCEL 5.0.
Вторым этапом является обучение НС на основе сформированной
на первом этапе обучающей выборке. Качество обучения характеризо-
валось ошибкой обучения, определяемой как суммарное квадратичное
отклонение значений на выходах НС в обучающей выборке от реальных
значений, полученных на выходах НС. Критерием прекращения обуче-
ния было прохождение сетью 1500 итераций или уменьшение ошибки на
выходах сети на два порядка, по сравнению с первичной ошибкой. В
том случае, если при описании опыта не указано, что произошло
снижение ошибки на два порядка, обучение было остановлено по пер-
вому критерию.
На третьем этапе проводилось тестирование обучения сети. На
вход подавалось порядка 4 - 5% наборов из обучающей выборки и оп-
ределялось качество распознавания сети. Опыт считался успешным
если относительная достоверность распознавания образов была не
менее 80%.
На четвертом этапе проводилась симуляция прогнозирования. На
вход сети подавались наборы, которые не были внесены в обучающую
выборку, но результат по ним (прогноз) известен.
Результаты успешных опытов приведены в приложениях 2.1-2.3.
Каждая из таблиц приложений разделены на две части. В первой рас-
положены результаты тестирования обучения, во второй - результаты
симуляции прогнозирования. Первый столбец в таблице описания опы-
тов содержит номер набора в тестовой или симуляционной выборке.
Остальные столбцы содержат результаты экспериментов. В них может
находиться знак *, или пара цифр. Энак * означает, что данный на-
бор распознан правильно. Цифры в строке обозначают, что при рас-
познавании произошла ошибка. Первая цифра обозначает номер нейро-
на, который соответствует фактическому значению переменной, а
вторая - фактическому.
5.2. Описание экспериментов
ЭКСПЕРИМЕНТ 1
ОПИСАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ: Данные подаются на входы НС в виде
временной последовательности ежедневных измерений фактического
курса (в тысячах карбованцев).
ОПИСАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫ 222ћ
Текущая страница: 1
|
